Bankweite Mindesteigenmittel nach dem Marktrisiko-Standardansatz berechnet.

Sensitivitäten aus den Handels- und Risikosystemen sowie Positionsdaten aus der gesamten Bank wurden in einer zentralen Aggregation verarbeitet. Sie deckte alle drei Komponenten des Marktrisiko-Standardansatzes ab: die sensitivitätsbasierte Methode, die Eigenmittelanforderung für Ausfallrisiken und die residuale Eigenmittelanforderung.

Die Handels- und Risikosysteme der Bank lieferten die erforderlichen Sensitivitäten; die Positionsdaten stammten aus den entsprechenden Handels- und Positionsbereichen. Für die zentrale Berechnung mussten diese Eingaben bankweit zusammengeführt werden.

Für die sensitivitätsbasierte Methode ordnete die zentrale Aggregationslogik die eingehenden Risikopositionen den vorgeschriebenen Risikofaktoren, sieben Risikoklassen und Buckets zu und wendete die regulatorischen Risikogewichte und Korrelationsparameter an. Auf Grundlage der relevanten Positionsdaten berechnete sie zudem die Eigenmittelanforderung für Ausfallrisiken und die residuale Eigenmittelanforderung.

Die drei Komponenten wurden zu den Mindesteigenmitteln nach dem Marktrisiko-Standardansatz summiert. Die Gesamtberechnung wurde produktiv in Betrieb genommen.

Von bankweiten Risikodaten zu den Mindesteigenmitteln nach dem Marktrisiko-Standardansatz

Im ersten Schritt wird sichtbar, aus welchen Handels- und Positionsbereichen die in den Systemen berechneten Sensitivitäten und die Positionsdaten in die zentrale Berechnung einfliessen. Im zweiten Schritt ordnet und aggregiert die Berechnungslogik diese Eingaben in den drei Komponenten des Marktrisiko-Standardansatzes und summiert sie zu den Mindesteigenmitteln.

Bankweite Risikodaten

Im Marktrisiko-Standardansatz richtet sich die Zuordnung einer Risikoposition nach dem Risikofaktor eines Instruments, nicht nach seiner organisatorischen Herkunft. Deshalb können Sensitivitäten aus mehreren Handels- und Positionsbereichen in dieselbe Risikoklasse eingehen. Für die Berechnung werden sie nach Risikofaktor, Risikoklasse und Bucket zusammengeführt.

Sensitivitäten nach Handels- und Positionsbereich und Risikoklasse

Handels- und PositionsbereichGIRRAllgemeines ZinsrisikoCSR non-securitisationsKreditspreadrisiko bei Nicht-VerbriefungspositionenCSR securitisations (non-CTP)Kreditspreadrisiko bei Verbriefungen (non-CTP)CSR securitisations (CTP)Kreditspreadrisiko bei Verbriefungen (CTP)EquityAktienpreisrisikoCommodityRohstoffrisikoFXWährungsrisiko
Zins- und Geldmarkthandel
Kredithandel
Verbriefungen
Aktienhandel
Rohstoffhandel
Devisenhandel
Cross-Asset-Handel und strukturierte Produkte
Alle sieben Risikoklassen anzeigen
GIRRAllgemeines Zinsrisiko
  • Zins- und GeldmarkthandelTypischerweise Sensitivitäten für diese Risikoklasse
  • KredithandelWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • VerbriefungenWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • AktienhandelWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • RohstoffhandelWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • DevisenhandelWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • Cross-Asset-Handel und strukturierte ProdukteWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
CSR non-securitisationsKreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen
  • KredithandelTypischerweise Sensitivitäten für diese Risikoklasse
  • Cross-Asset-Handel und strukturierte ProdukteWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
CSR securitisations (non-CTP)Kreditspreadrisiko bei Verbriefungen (non-CTP)
  • VerbriefungenTypischerweise Sensitivitäten für diese Risikoklasse
  • Cross-Asset-Handel und strukturierte ProdukteWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
CSR securitisations (CTP)Kreditspreadrisiko bei Verbriefungen (CTP)
  • VerbriefungenWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • Cross-Asset-Handel und strukturierte ProdukteWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
EquityAktienpreisrisiko
  • AktienhandelTypischerweise Sensitivitäten für diese Risikoklasse
  • Cross-Asset-Handel und strukturierte ProdukteWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
CommodityRohstoffrisiko
  • RohstoffhandelTypischerweise Sensitivitäten für diese Risikoklasse
  • Cross-Asset-Handel und strukturierte ProdukteWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
FXWährungsrisiko
  • Zins- und GeldmarkthandelWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • KredithandelWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • VerbriefungenWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • AktienhandelWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • RohstoffhandelWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
  • DevisenhandelTypischerweise Sensitivitäten für diese Risikoklasse
  • Cross-Asset-Handel und strukturierte ProdukteWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung
Typischerweise Sensitivitäten für diese RisikoklasseWeitere Sensitivitäten je nach Instrument oder Währung

Illustrative, nicht abschliessende Zuordnung. Die tatsächliche Zuordnung zu Risikoklassen hängt von den Positionen, Instrumenten und der Berichtswährung ab. Ein leeres Feld schliesst eine Exposition nicht aus.

Projektprofil
Projektkontext
Vor Nuitio
FRTBBasel IIIMarktrisikosensitivitätsbasierte Methoderegulatorische Eigenmittel
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